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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Risiko- und wertorientiertes Asset-Liability-Management in Industrie- und Handelsunternehmen

  Dr. Thilo Grundmann

  …Finanzinstitutionen, wie beispielsweise Banken und Versicherungen, und bezeichnet im wesentlichen die ertragsorientierte Steuerung des Aktiv- und Passivgeschäftes unter… …, J. (1996): Gesamtrisiko-Management von Banken, München, S. 150ff. sowie Schulte, M./Horsch, A. (2004): Wertorientierte Bankensteuerung II… …der jeweiligen 17 Döhring, J. (1996): Gesamtrisiko-Management von Banken, München, S. 135ff. 18 Bei einer Darstellung der Cashflows und… …zinsinduzierte Barwertänderung einer bestimmten Vermögensposition ist. 19 Siehe hierzu Döhring, J. (1996): Gesamtrisiko-Management von Banken, München, S. 138f… …: Gesamtrisiko-Management von Banken, München, S. 141ff. 22 Siehe hierzu Döhring, J. (1996): Gesamtrisiko-Management von Banken, München, S. 147ff. 23 Siehe hierzu… …: Gesamtrisiko-Management von Banken, München, S. 71ff. Zinsbindung Aktiva Passiva Liquiditäts-Gap Cashflow Cashflow 1 Monat 2–3 Monate 4–6 Monate 7–12 Monate 1–2 Jahre…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Die Bedeutung von Risiken im Kontext des Ratings

  Dr. Martin Bemmann

  …Banken bisher kaum betrachtet, obwohl sie eine von den anderen bei- den Determinanten unabhängige und wichtige Ausfallursache darstellen. Gerade Risiken… …wird, durch Banken allenfalls durch Zu- oder Abschläge auf ein traditionelles Rating be- rücksichtigt, beispielsweise in Abhängigkeit des Alters des… …Geschäftsführers bei ei- ner fehlenden Nachfolgeregelung. Alternativ verzichten Banken bei Vorliegen be- stimmter Risiken auch ganz auf eine Kreditvergabe an… …der Banken und beeinträchtigt damit deren Fähigkeit, ihre Kreditrisiken zu steuern und risikogerecht zu bepreisen. Letzteres setzt den Unternehmen… …darüberhinaus ökonomische Fehlanreize, da risi- komindernde Handlungen der Unternehmen (von denen insbesondere die Fremd- kapitalgeber profitieren) von den Banken… …Nachteile jedoch auch nicht verschwiegen werden sollen. Es wird aufgezeigt, welche bisher vernachlässigten risikorelevanten Informatio- nen von den Banken… …Unternehmen leisten kann. Gerade Informationen über die originären Risiken eines Unternehmens werden bisher in den Ratings von Banken kaum verarbeitet – ob-… …dürften deshalb erheblich größere Verbesserungspotentiale der von den Banken verwendeten Ratingverfahren liegen als in einem letzten Feinschliff der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Reputationsrisiko: Die vernachlässigte Risikokategorie

  Dr. Henrik Pontzen, Frank Romeike

  …Augen- blicke zerstört werden. Daher muss es das Ziel von Banken, Versicherungen und auch Markenartikelherstellern sein, Reputationsbedrohungen rechtzeitig… …liquide Mittel ange- wiesen, die sich Banken untereinander am Geldmarkt leihen. In der Folge der Sub- prime-Krise stieg zunächst das Misstrauen der… …es zu spät ist und Reputationsrisiken schlagend wurden. Diese Problematik ist auch die Basis der in Basel II formulierten Forderung an die Banken… …forderungen an das operationelle Risikomanagement entscheidend, dass den Banken geeignete Anreize zur Entwicklung ihrer Methoden gesetzt wurden. Demnach sind… …organisatorisch auf den Grundlagen des operationellen Risikoma- nagements zu entwickeln. In einem ersten Schritt sollten Banken darauf verpflichtet werden, einen… …. Das Reputationsrisikomanagement steht somit noch am Anfang seiner Entwick- lung. Der Zusammenbruch vieler Banken durch die Finanzkrise sollte als Signal…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Vom Versicherungsmanagement zum Risikomanagement

  Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Dr. Stefan Peter Giebel

  …: Schierenbeck, H. (Hrsg.): Risk Controlling in der Praxis: Rechtliche Rahmenbedingungen und geschäftspolitische Konzeptionen in Banken, Versicherungen und… …: Schierenbeck, H. (Hrsg.): Risk Controlling in der Praxis: Rechtliche Rahmenbedingungen und geschäftspolitische Konzeptionen in Banken, Versicherungen und… …Rahmenbedingungen und geschäftspolitische Konzeptionen in Banken, Versicherungen und Industrie, 2., vollständig überar- beitete Aufl., Zürich 2006, S. 366 ff. 40 Vgl… …Risikomanagements, in: Schierenbeck, H. (Hrsg.): Risk Controlling in der Praxis: Rechtliche Rahmenbedingungen und geschäftspolitische Konzeptionen in Banken…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Grundlagen des Risikomanagements

  Dr. Werner Gleißner, Frank Romeike

  …: Zur Risikoverarbeitung in Banken und Versicherungsunterneh- men (Teil 1 bis 3), in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 46. Jahrgang, Januar bis Februar… …: Zur Risikoverarbeitung in Banken und Versicherungsunternehmen (Teil 1), in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 46. Jahrgang, 1. Januar 1995, Heft 1… …(Quelle: Romeike, Frank: Zur Risikoverarbeitung in Banken und Versi- cherungsunternehmen (Teil 1), in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 46. Jahrgang, 1… …. Januar 1995, Heft 1, S. 18.) 8 Vgl. Romeike, F.: Zur Risikoverarbeitung in Banken und Versicherungsunternehmen (Teil 1), in: Zeitschrift für… …Banken und Versicherungsunternehmen (Teil 1), in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 46. Jahrgang, 1. Januar 1995, Heft 1, S. 18. 11 Vgl. Renscher, N…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  State-of-the-Art Analysemethoden und Modelle im Financial Risk Management – Hedging-Prozesse in der Praxis: Regeln, Fehler, Möglichkeiten

  …bei Banken – wie die „Subprime“-Krise gezeigt hat – nicht immer sämtliche Finanzrisiken korrekt bemessen und behandelt werden, sollte schon in der… …worden wäre. Für die meisten Unternehmen wird eine solche Vorgehensweise indes von Nachteil sein, da sie im Gegensatz zu etwa Banken nicht so günstig Geld… …Währungsrisiken vor allem OTC (zwischen Banken) gehedgt werden, erfolgt der Handel beinahe sämtlicher Waren über Börsen, die das Kontrahen- tenausfallrisiko managen… …Besorgnis bei der Unternehmensfüh- rung wie auch bei den Banken hervorriefen, was dazu führte, dass das Unterneh- men all seine Hedging-Positionen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Liquiditätsrisiken: Zahlungsstromanalyse ür das Cash Management in Unternehmen

  Prof. Dr. Stefan Zeranski, Heike Ahrens-Freudenberg

  …, dass dieser Ansatz für hohe Risikowerte seit Jahrzehn- ten in den Naturwissenschaften verwendet und zum Beispiel in Banken zur Risi- koanalyse der… …der Nettomittelabflüsse voraussetzt. Zur Unterstützung des Cash Managements in Unternehmen durch Banken vgl. z.B. Hönisch, M. (2003): Cash- Management… …, wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags, Berlin 2003, S. 4ff. 36 Zur Anwendung künstlicher neuronaler Netze bei Selbstbedienungsgeräten in Banken vgl… …2006, Heft 11, S. 1,4-9; Zeranski, S. (2007): Liquiditätsma- nagement bei Banken – Theoretische Fundierung, in: Thießen, F./Walther, U. (Hrsg.)…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Strukturierung des unternehmerischen Risikomanagements – Bausteine eines Risikomanagement-Prozesses

  Prof. Ulrich Hommel, Prof. Dr. Wilhelm K. Kross, Dr. Gunnar Pritsch

  …und nutzt traditionell Metriken, die tatsäch- lich nicht weiterhelfen und eher betriebsblind machen. Auch auf Banken und In- vestoren kann man sich… …U.S.-amerikanischen Savings&Loan-Institute in den 80er Jahren: Die Banken fi- nanzierten langfristige Kredite zur Eigenheimfinanzierung mit kurzfristig gebunde- nen… …an mancher Stelle gelten für diejenigen Faktoren, wel- che inzwischen durch Basel II, FRUG und die MaRisk für deutsche Banken im Themenbereich…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Besonderheiten des Risikomanagements im Konzern

  Prof. Dr. Peter Kajüter

  …zugesagt hatte, in eine existenzbedrohende Krise und konnte nur durch eine Rettungsaktion der KfW und anderer Banken vor der Insol- venz bewahrt werden… …ausgehen können. Dass dies der Fall sein kann, zeigen die Schieflagen vieler Banken im Rahmen der globalen Finanzkrise und speziell das eingangs erwähnte…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Personalrisiken und psychologischer Arbeitsvertrag – Die Berücksichtigung eines wesentlichen Werttreibers im Risikomanagement

  Dr. Jean-Marcel Kobi

  …, werden kaum je angesprochen. Selbst Banken und Versicherungen, in denen das Risikodenken breit verankert ist, haben nie versucht, dieses Denken auf die…