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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Varianz-Kovarianz-Modell, Historische Simulation und Monte-Carlo-Simulation

  Dr. Peter Hager

  …. vertiefend Romeike, F./Hager, P. (2009): Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons learned, Methoden, Checklisten und Implementierung, Wiesbaden 2009, S… …: Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons learned, Methoden, Checklisten und Implementierung, Wiesbaden 2009, S. 311ff. 15 Vgl. Hager, P. (2004): Corporate… …durch Value at Risk, in: WiSt., 6/ 2001, S. 317. 23 Vgl. vertiefend Romeike, F./Hager, P. (2009): Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons learned… …respektive 48,93 Mio. EUR (aktueller Wert von 10.000 Tonnen 30 Vgl. vertiefend Romeike, F./Hager, P. (2009): Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons… …Risikomanagement, Berlin 2001, S. 161. 32 Vgl. Huschens, S. (2000): Value-at-Risk-Berechnung durch historische Simulation, in: Dresdner Beiträge zu Quantitativen… …mathematischen Kenntnisse. 33 Vgl. vertiefend Romeike, F./Hager, P. (2009): Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons learned, Methoden, Checklisten und… …Implementierung, Wiesbaden 2009, S. 311ff. 34 Vgl. Deutsch, H.-P. (2001): Derivate und interne Modelle: Modernes Risikomanagement, 2. Aufl., Stuttgart 2001, S. 410… …Modelle: Modernes Risikomanagement, 2. Aufl., Stuttgart 2001; Hager, P. (2004): Corporate Risk Management – Cash Flow at Risk und Value at Risk, Frankfurt… …2004 sowie Romeike, F./Hager, P. (2009): Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0: Lessons learned, Methoden, Checklisten und Implementierung, Wiesbaden 2009… ….; Oehler A./ Unser M. (2001): Finanzwirtschaftliches Risikomanagement, Berlin 2001, S. 160. 41 Vgl. Deutsch, H.-P. (2001): Derivate und interne Modelle…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Problemfelder der Risikoquantifizierung, Datenprobleme und Lösungsstrategien

  Dr. Werner Gleißner, Marco Wolfrum

  …Controlling & Management, Heft 5/2004, S. 350–359; Gleißner, W. (2011): Risikomanagement: Datenprobleme und unsichere Wahrscheinlichkeitsvertei- lungen, in… …: Klein, A. (Hrsg.): Risikomanagement und Risiko-Controlling, 1. Auflage 2011, Haufe, S. 205–222 und Gleißner, W. (2009): Metarisiken in der Praxis… …Risikoaggregation3 kann das Risikomanagement eines Unternehmens eben gerade die beiden Kernaufgaben nicht erfüllen, nämlich – ein Abwägen der erwarteten Erträge und… …10/2002, S. 603–607. und Zeder, M. (2007): Extreme Value Theory im Risikomanagement, Zürich 2007. 16 Als Exzedent bezeichnet man die Anzahl der Fälle, die… …Risikomanagement: Modelle, Methoden, Anwendungen, Stuttgart Alexander, C. (2003): Statistical Models in Operational Loss, in: Alexander, C. (2003), Op- erational… …Praxis: Parameter- und Modellrisiken in Risiko- quantifizierungsmodellen, in: Risiko Manager, 20/2009, S. 14–22 Gleißner, W. (2011): Risikomanagement… …: Datenprobleme und unsichere Wahrscheinlich- keitsverteilungen, in: Klein, A. (Hrsg.): Risikomanagement und Risiko-Controlling, 1. Auflage 2011, Haufe, S. 205–222… …Gleißner, W./Romeike, F. (2005): Risikomanagement – Umsetzung, Werkzeuge, Risikobe- wertung, Freiburg i.Br. 2005 Gleißner, W./Wolfrum, M. (2008)… …III, in: Gleißner, W. (2005), Risikomanagement im Unternehmen, Loseblattwerk Kognos Verlag, S. 49–77 Zeder, M. (2007): Extreme Value Theory im… …Risikomanagement, Zürich 2007…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Discounted Cashflow-Verfahren zur Bewertung und Risikoquantifizierung im Immobilien-Portfoliomanagement

  Prof. Dr. Arnd Wiedemann, Dr. Martin Horchler

  …: The Appraisal Journal, Band 68, S. 48. 19 Vgl. Wiedenmann, M. (2004): Risikomanagement bei der Immobilien-Projektentwicklung unter besonderer… …Finance, Basel, S. 472. 22 Vgl. Maier, K.M. (2007): Risikomanagement im Immobilien- und Finanzwesen, 3. Aufl., Frankfurt am Main, S. 37ff. Erwartungswert… …, K.-W./Bone- Winkel, S./Thomas, M.: Handbuch Immobilieninvestition, 2. Aufl., Köln, S. 429–460 Maier, K.M. (2007): Risikomanagement im Immobilien- und…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Katastrophenrisiken und Extremwerttheorie

  Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

  …sich aus 4 In Anlehnung an Pfeifer, D. (2004): Solvency II: neue Herausforderungen an Schadenmodellierung und Risikomanagement?, in: Risikoforschung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Kreditausfallrisiko

  Dr. Steffi Höse, Prof. Dr. Stefan Huschens

  …, B. (Hrsg.): Handbuch Risikomanagement, Band 1: Risikomanagement für Markt-, Kredit- und operative Risiken, München 2000, S. 181–218. Steffi Höse…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Liquiditätsrisiken: Zahlungsstromanalyse ür das Cash Management in Unternehmen

  Prof. Dr. Stefan Zeranski, Heike Ahrens-Freudenberg

  …, Heft 10, S. 453ff. 42 Vgl. z.B. Keitsch, D. ( 2000): Risikomanagement, Stuttgart 2000, S. 59f.; Hager, P. (2004): Corpo- rate Risk Management – Cash… …: Betriebswirtschaftswirtschaftliche Forschung und Praxis 1985, Heft 10, S. 836ff. 44 Vgl. z.B. Keitsch, D. ( 2000): Risikomanagement, Stuttgart 2000, S. 59f.; Hager, P. (2004): Corpo-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Management von Währungsrisiken in Unternehmen

  Dr. Thilo Grundmann

  …abhängig ist. 1. Risikoidentifikation 2. Risikobewertung 3. Risikosteuerung Abbildung 1: Schrittweise Vorgehensweise beim Risikomanagement…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  State-of-the-Art Analysemethoden und Modelle im Financial Risk Management – Hedging-Prozesse in der Praxis: Regeln, Fehler, Möglichkeiten

  …. 2. Wo liegt die Verantwortlichkeit für das Hedging und den Handel allgemein: Üblicherweise sollten Handel und Risikomanagement zentralisiert ablaufen… …ist. 10. Auf welche Weise und mit welcher Regelmäßigkeit ist zu berichten: Ein wohl strukturiertes und transparentes Reporting der Risikomanagement…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Reputationsrisiko: Die vernachlässigte Risikokategorie

  Dr. Henrik Pontzen, Frank Romeike

  …das unternehems- weite Risikomanagement notwendig ist. Das so häufig unterschätzte wie enorme Schadenspotenzial dieser Risikokategorie begründet… …auch durch ein funktionierendes Reputations- risikomanagement nicht kompensiert werden können – sehr wohl aber, hätte es die Wahrscheinlichkeit erhöht… …forderungen an das operationelle Risikomanagement entscheidend, dass den Banken geeignete Anreize zur Entwicklung ihrer Methoden gesetzt wurden. Demnach sind… …Schritt sind analog zum operationellen Risikomanagement Katego- rien zu erarbeiten, denen verschiedene Formen sozialer und funktionaler Reputati- onsrisiken…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Praxishandbuch Risikomanagement

  Personalrisiken und psychologischer Arbeitsvertrag – Die Berücksichtigung eines wesentlichen Werttreibers im Risikomanagement

  Dr. Jean-Marcel Kobi

  …Berücksichtigung eines wesentlichen Wert- treibers im Risikomanagement Jean-Marcel Kobi 416 Risiken sind heute in aller Mund. Die Personalrisiken blieben…