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INTERNE REVISIONdigital Partner
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Varianz-Kovarianz-Modell, Historische Simulation und Monte-Carlo-Simulation
Die Aggregation finanzieller Risiken kann grundsätzlich auf zwei Wegen erfolgen, analytisch oder durch Simulation. Für den analytischen Weg bedarf es einer Verteilungsannahme. Dem Varianz-Kovarianz-Modell liegt eine Normalverteilung zu Grunde. Das Modell dient zur Messung des Value at Risk einer Bestands-Exposure. Der Value at Risk ist der maximale Verlust, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb einer festgelegten Periode nicht überschritten wird.
Seiten 227 - 246
mit Smartlink: https://www.internerevisiondigital.de/978-3-503-15798-3_7172
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