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• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand

  Bayessche Statistik in der Risikoquantifizierung

  Oliver Disch

  …82 Bayessche Statistik in der Risikoquantifizierung Oliver Disch 1 Die Herausforderung Wenn im Risikomanagement neue Risiken identifiziert… …, strebt die relative Häufigkeit 68 Vgl. McGrayne (2014). 69 wie z. B. R, STAN oder JAGS 84 Oliver Disch gegen eine feste Zahl. Diese ist die… …: Die Frage nach dem Fahrschein 86 Oliver Disch In die Formel des Satz von Bayes (Formel 1) eingefügt ( ) ( ) ( )( )= × P SP S K P K S P K| |… …Parameter einer Normverteilung, kann konstant sein oder auch einer anderen Verteilfunktion folgen. 88 Oliver Disch lungsfunktion f(θ|x) = 1 ist71. Die… …Gesamtheit aller Simulationsläufe ergibt dann die repräsen- 75 Vgl. Dannenberg 2007, S. 631. 90 Oliver Disch tative Stichprobe der neuen… …dritten Jahr 3 Kündigungen. 76 Gelman et al. 2014. 92 Oliver Disch Jahr Kündigungen 1 7 2 0 3 3 Der Prior aus der Expertenschätzung Um die… …p p pµ = - -× × ×487 5 25011 52 2 2 1 1 ( ) ( ) ,,f p |k p p×µ - 737 511 52 1 Formel 8: Posterior(2. Jahr) 94 Oliver Disch Abbildung 7: Die… …: Entwicklung des Parameters p 96 Oliver Disch Wichtiger ist jedoch der Aspekt des Lernens: Wenn nach Identifikation und erster Einschätzung eines Risikos…

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