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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall

  Stefan Zeranski

  …Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................. 205 2 Einführung in die… ….............................................................................................. 234 Stefan Zeranski 205 1 Einleitung „Wer die in laufender Zeit fällig werdenden Zahlungen aus eigner Hand macht, ohne das zeitliche… …die Komponenten des fi- nanziellen Gleichgewichts (Abb. 1). Liquidität und Solvabilität sind aufsichtlich geregelt, wobei § 25a KWG eine… …Gesamtbanksteuerung fordert, die nach DRS 5–10 sowie den MaRisk- und SolvV-Regelungen zur Marktdisziplin offen zu legen ist. Abbildung 1: Komponenten des… …Bedingungen erfüllen muss: Sie muss (1) sich auf die Zahlungsströme eines Instituts beziehen, (2) die Unsicherheit der Zahlungs- ströme erfassen und (3) den… …in Banken im Krisenfall 218 der Liquiditätsverordnung zur Ermittlung der sog. Melde- und Beobachtungskenn- zahlen mit den Laufzeitbändern 1, 1–3… …drei Arbeitsschritte unterscheiden: (1) Auswahl und Durchführung der Liquiditätsrisiko- stresstests, (2) Beurteilung und Anwendung der… …Diskussion von Liquiditätsrisikostresstests (LST) in Banken fünf Ebenen unterscheiden: (1) LST auf der strategisch-taktischen Bankge- schäftsebene, (2) LST… …und Mobilitätsebene, wobei (1) bis (4) auch das ökonomische Ka- pital (C) einer Bank für die Bewältigung von Eigenmittel- und Liquiditätsrisiken… …Liquiditätsrisikoindikatoren auch als Früh- warninformation, da hohe Nettomittelabflüsse im Fristenfächer 1 bis 30 Tage Hin- weise auf gravierende…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Die neue Kreditnehmereinheit (wirtschaftliche Risikoeinheit) – Bankinterne Umsetzung und Revisionsansätze

  Dirk Röckle

  …Risikoeinheit) 304 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................. 305… …1 Einleitung Nach nur einem Jahr der praktischen Umsetzung von Basel II, schlug die EU- Kommission im April 2008 eine erneute Änderung der Banken-… …stand der Zusammenrechnungstatbestand des beherrschenden Einflusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Diese Varianten sind in Tabelle 1 dargestellt… …. ___________________ 459 Vgl. § 19 Absatz 2 Satz 1 bis 5 Kreditwesengesetz. 460 CRD: Capital Requirements Directive, bezeichnet keine eigenständige Richtlinie… …Abbildung 1: Rechtliche Zusammenrechnungstatbestände gemäß § 19 Satz 2 Ziff. 1–5 KWG Ab dem 31.12.2010 wird der Begriff der Kreditnehmereinheit… …8/2011 vom 15.07.2011, S. 7. 470 Vgl. ebenda, S. 2 Tz. 7–8. Markt (z. B. für ABCP- Papiere) = Finanzierungsquelle SPV 1 SPV 2 SPV 3 Institut B… …, Rundschreiben 8/2011 vom 15.07.2011, S. 1 Tz. 2. 476 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt am Main, Rundschreiben 8/2011 vom… …den Kreditbegriff gem. § 19 Absatz 1 KWG, da auch die Zusammenrechnung eines Kreditkunden mit einem Kunden erforderlich sein kann, gegenüber dem die… …: 1. Ist ein Prüfungsfall gemäß der vom Institut festgestellten Schwellenwerte (exis- tenzbedrohende wirtschaftliche Abhängigkeit) vorhanden? 2…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Jan Hrynko, Daniela Schröder

  …zentrale Kontrahenten verantwortlich. Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes 466 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung: Regulierung des… ….............................................................................................. 479 Jan Hrynko und Daniela Schröder 467 1 Einleitung: Regulierung des OTC-Derivatemarktes722 „Ich habe Finanzminister Connolly… …haben können: – Vorfinanzierte Mittel des CCPs > Hypothetisches Kapital des CCPs: Im ersten Fall (Situation 1) übersteigen die vorfinanzierten Mittel… …OTC-Derivates im Vorhinein notwendig. In dem dargestellten Szenario in Abbildung 1 schließen ein Client und ein Clearing-Mitglied ein standardisiertes… …auf Ebene des Clearing-Mitgliedes, als auch auf der Ebene des CCPs (siehe Abbildung 1). ___________________ 737 Vgl. Bank for International… …Settlement, 2010, Baseler Konsultationspapier, S. 5. 738 Vgl. ebenda. Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes 474 Abbildung 1…

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  Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise

  Arno Kastner

  …. Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise 102 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung… ….............................................................................................. 140 Arno Kastner 103 1 Einleitung Dem Einsatz unternehmensbezogener Krisenindikatoren in der Finanzkrise kommt sowohl unternehmens- als… …Zeitpunkt systematisch abzeichnen.222 Abbildung 1: Der Verlauf einer Unternehmenskrise223 Je früher mögliche Unternehmenskrisen erkannt werden… …Entscheidungen, so können diese im Worst-Case dazu führen, dass eine Krise überhaupt erst ausgelöst wird.224 Beispiel 1: Ein Unternehmen geht aufgrund eines… …. 242 Vgl. MaRisk, BTR 1. 243 Vgl. MaRisk, BTR 1. 244 Vgl. MaRisk (2005), Anlage 1: Erläuterungen zu den MaRisk, S. 29; und vgl. Kastner, A.: Der…

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