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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …................................................................................................. 329 2 Das Frühwarnsystem Risk Guard............................................................. 330 2.2 Risk Guard – Überblick… …Lösungsansatz der RSU Rating Service Unit GmbH und Co. KG (kurz „RSU“) ist Risk Guard, ein marktdatenbasiertes Frühwarnsystem, das in diesem Artikel genauer… …beschrieben wird.498 Risk Guard wurde als Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise entwickelt und soll zukünftig seinen Nutzern bei der Früh- erkennung von… …werden können. Es folgt eine kurze Beschreibung des Frühwarn- systems Risk Guard. Die in Risk Guard verwendeten Modelle weisen eine sehr gute Trennschärfe… …stattfand, werden komprimiert dargestellt. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen wird zudem gezeigt, wie Risk Guard während der Finanz- und Wirtschaftskrise… …. http://www.rsu- rating.de/. Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise 330 2 Das Frühwarnsystem Risk Guard Zentrale Aufgabe von… …Genau an diesem Punkt setzt Risk Guard, das marktdatenbasierte Frühwarnsys- tem der RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, an. Risk Guard prognostiziert… …marktdaten ermöglicht Risk Guard eine tägliche und kontinuierliche Überprüfung der Bonitätssituation einer Adresse und kann ggf. Anpassungen im… …längerfristig verschleiern. Das marktdatenbasierte Frühwarnsystem Risk Guard hat demgegenüber einige wesentliche Vorteile. Marktdaten sind täglich verfügbar… …Frühwarnsystem Risk Guard verwendeten Model- le wurden so entwickelt, dass der zeitliche Vorlauf (bis zu 220 Börsentage) vor ei- nem potentiellen Ereigniseintritt…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Vergütungssysteme von Banken

  Arne Martin Buscher

  …Einstufung als „bedeutendes Institut“....................................... 254 4.2 Identifizierung der Risk Taker… …to long-term, firm-wide profitability. In addition, regula- tors and supervisors will work with market participants to identify means by which risk… …Report“ vom 30.03.2010, S. 3. 384 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, „Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration“ vom… …das Risikoprofil eines Instituts haben (sogenannte Risk Taker) und wegen dieser Bedeutung von besonderen Ver- gütungsanforderungen betroffen sind… …47)” vom 28.07.2011. Arne Martin Buscher 247 dass diese in der Regel auch als Risk Taker einzustufen sind. Damit entsteht ein greifbarer… …Auffangtatbestand für die Identifikation von Risk Takern durch die Insti- tute. Eher Beiwerk scheinen die europäischen Vergütungsanforderungen zu sein, die sich in… …Risikomanagement (Ma- Risk) berücksichtigt.416 Die InstitutsVergV ist der letzte Schritt des dreistufigen Maßnahmenpakets der Bundesregierung zur Umsetzung der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall

  Stefan Zeranski

  …, Axel/Gehrmann, Volker/Schulte-Mattler, Hermann (Hrsg.): Handbuch ökonomisches Kapital, Frankfurt/Main 2008, S. 368–432; Zeranski, Stefan: Liqui- dity at Risk zur… …, Stuttgart 2008; Basel Committee on Banking Supervision: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring, December 2010… …; Basel Committee on Banking Su- pervision: Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, September 2008; Basel Committee on Banking… …Literaturnachweis, um den Text hier nicht zu „überfrachten“; zu den Literaturnachweisen sei auf Zeranski, Stefan: Liquidity at Risk zur Steuerung des… …und verfolgt dabei vor allem zwei Ziele: „The first objective is to promote the short-term resilience of the liquidity risk profile of banks by… …gesamten Instituts gefährden. ___________________ 346 Basel Committee on Banking Supervision: Basel III: International framework for liquidity risk… …überschritten wird. Eigenmittelunterlegung Liquiditätsrisiko (MaRisk) Steuerungsgröße: Liquidity at Risk (LAR) Steuerungsgröße: Liquidity Value at Risk (LVAR)… …Vermögensbelastun- gen in extremen Geschäftsverläufen decken zu können. Entsprechend sind im ersten Schritt zwei Steuerungsgrößen einzuführen: Der Liquidity at Risk… …Liquidity Value at Risk (LVAR) schätzt den Vermögensverlust aufgrund unerwartet hoher Refinanzierungskosten, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in… …einer Bank an, wobei als weitere Risikoquellen nachteilige Veränderungen bei den Refinanzierungsquellen (funding liquidity risk) sowie der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Die Überarbeitung der SolvV: Ein Überblick über die neuen Eigenkapitalanforderungen und Verhältniskennzahlen

  Wolfgang Greiner, Michael Mertens

  …. Banks will no longer have a tool to reduce risk and diversify their financing sources.“81 5 Single Rule Book Im Rahmen der Initiative „Single Rule… …2013 auch durch Bonitätsveränderungen bedingte Marktwertverluste (Credit Value Adjustments, CVA)93 mit Eigenmitteln zu unterlegen (CVA Risk Capital… …unmittelbar in die Ermittlung des CVA eingeht. Nicht berücksichtigt werden bei der Ermittlung der CVA Risk Capital Charge Transaktionen mit einem Zentralen… …einstu- fen. Bei der Ermittlung der CVA Risk Capital Charge wird danach unterschieden, ob es sich um eine „doppelte Modellebank“ handelt, die sowohl eine… …um ein Institut, das keine Model- lebank ist. Letztgenannte ermitteln eine sog. standardisierte CVA Risk Capital Charge. Die fortgeschrittene…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Bankaufsichtliche Anforderungen an Stresstests der Banken aus Sicht der Internen Revision

  Karsten Geiersbach, Stefan Prasser

  …Framework“ um das „Enterprise Risk Management – Integrated Framework“ (ERM) ergänzt. Neben der Etablierung eines konsistenten Risiko- und Überwa-… …chungsbewusstseins im ganzen Unternehmen ist das Ziel vom ERM (Enterprise Risk Management), auch ein allgemein anerkanntes Modell zum Risikomanage- ment zu etablieren… …COSO – ERM (2004): Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: September 2004… …326 Vgl. für weitere Kritikpunkte Gleißner/Romeike (2011): Die größte anzunehmende Dumm- heit im Risikomanagement, Risk, Compliance & Audit, 1/2011… …, vereinzelte konnten diese selbst aber nicht decken. Entsprechend sind zwei Steuerungsgrößen einzuführen: Der „Liquidity at Risk“ (LaR) misst die… …Liquiditätsbelastung, die mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit in einer bestimmten Zeitdauer nicht über- schritten wird. Der Liquidity-Value at Risk (L-VaR) misst… …Das Liquiditätsrisiko wird beim Konzept des Liquidity at Risk für Zahlungs- stromrisiken unmittelbar aus den tatsächlichen Zu- und Abflüssen an Zentral-…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Risikoorientierte System- und Verfahrensprüfungen in Bereichen des Risikomanagements

  Susanne Rosner-Niemes

  …gesetzlichen Vorgaben hat die Bankenaufsicht die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)441 verfasst. In den Ma- Risk werden sowohl die Vorgaben… …Treadway Commission: Enterprise Risk Management – Integrated Framework, http//www.coso.org. 445 Zu weiteren veröffentlichten Leitfäden und Hinweisen… …: Internal Control – Integrated Framework, http://www.coso.org. Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission: Enterprise Risk Management –…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Jan Hrynko, Daniela Schröder

  …der Fachhochschule Dortmund den Master of Scien- ce-Studiengang Risk and Finance. Seit 2010 ist sie bei der SKS Unternehmensbera- tung GmbH & Co. KG im… …Rat, 2003, Marktmissbrauchsrichtlinie. 731 Vgl. Europäisches Parlament und Rat, 2006, MiFID. 732 Sogenannte Credit Value Adjustment (CVA) Risk… …counterparty risk?, März 2010. Europäisches Parlament und Rat (2003): MAD, Marktmissbrauchsrichtlinie: Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten

  Thomas Stausberg

  …concentration risk (CP 31) • Revised guidelines on stress testing (CP 32) • Guidelines n the management of operational risk in market-related activities (CP 35)… …veröffentlicht nach 12.2009: • Guidelines on liquidity buffers • Guidelines on concentration risk (CP 31) • Revised guidelines on stress testing (CP 32) •… …Guidelines n the management of operational risk in market-related activities (CP 35) • Guidelines on liquidity cost benefit allocation (CP 36)… …. MaRisk-Novelle in den Ma- Risk in AT 2.2., Tz. 1 manifestiert ist – explizit auch Implikationen auf die Risiko- tragfähigkeit in die Betrachtung einbezogen werden…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Moderne Risikotragfähigkeitsmodelle im Kontext der Finanzkrise

  Helge Kramer

  …zwischen den ver- schiedenen Risikoarten (Inter Risk) ist nur dann statthaft, wenn auch unter Stressbedingungen die Wechselwirkung explizit nachgewiesen… …Mischungen können dann im Rahmen von Risk- Return-Analysen verglichen und die für die Sparkasse unter Risiko-Ertrags- Gesichtspunkten optimale Mischung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft im Umfeld Finanzmarktkrise: Anforderungen und Erfahrungen aus Sicht der Internen Revision

  Axel Becker

  …marktdatenbasierten Frühwarnverfahren – wie das in diesem Buch dargestellte „Risk Guard“ – ermöglichen eine wirkungsvolle Risikofrüherkennung von Bonitätsrisiken auf… …Risikomanagement (Ma- Risk) sollen funktionsfähige Frühwarnverfahren die Kreditinstitute in die Lage ver- setzen, in einem möglichst frühzeitigen Stadium…

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