Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …................................................................................................. 329 2 Das Frühwarnsystem Risk Guard............................................................. 330 2.2 Risk Guard – Überblick… …Lösungsansatz der RSU Rating Service Unit GmbH und Co. KG (kurz „RSU“) ist Risk Guard, ein marktdatenbasiertes Frühwarnsystem, das in diesem Artikel genauer… …beschrieben wird.498 Risk Guard wurde als Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise entwickelt und soll zukünftig seinen Nutzern bei der Früh- erkennung von… …werden können. Es folgt eine kurze Beschreibung des Frühwarn- systems Risk Guard. Die in Risk Guard verwendeten Modelle weisen eine sehr gute Trennschärfe… …stattfand, werden komprimiert dargestellt. Anhand von ausgewählten Fallbeispielen wird zudem gezeigt, wie Risk Guard während der Finanz- und Wirtschaftskrise… …. http://www.rsu- rating.de/. Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise 330 2 Das Frühwarnsystem Risk Guard Zentrale Aufgabe von… …Genau an diesem Punkt setzt Risk Guard, das marktdatenbasierte Frühwarnsys- tem der RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG, an. Risk Guard prognostiziert… …marktdaten ermöglicht Risk Guard eine tägliche und kontinuierliche Überprüfung der Bonitätssituation einer Adresse und kann ggf. Anpassungen im… …längerfristig verschleiern. Das marktdatenbasierte Frühwarnsystem Risk Guard hat demgegenüber einige wesentliche Vorteile. Marktdaten sind täglich verfügbar… …Frühwarnsystem Risk Guard verwendeten Model- le wurden so entwickelt, dass der zeitliche Vorlauf (bis zu 220 Börsentage) vor ei- nem potentiellen Ereigniseintritt…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Ermittlung der Risikodeckungsmasse auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses

  Karina Kuks, Thorsten Manns, Diana Savova, Alexander Schmid

  …standards, einer CVA Risk Charge oder auch Änderungen im Bereich der Adres- senausfallrisiken sowie der Risikominderungstechniken einen „belastbareren“ Ban-… …Ausnahme hiervon bilden beispielsweise die sogenannten Zweckgesellschaften, auf welche bilanziell die Vorschriften nach SIC-12 (Risk Return Approach)…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Institutsspezifische Fundierung von Risikotragfähigkeitskonzepten

  Thomas Stausberg

  …concentration risk (CP 31) • Revised guidelines on stress testing (CP 32) • Guidelines n the management of operational risk in market-related activities (CP 35)… …veröffentlicht nach 12.2009: • Guidelines on liquidity buffers • Guidelines on concentration risk (CP 31) • Revised guidelines on stress testing (CP 32) •… …Guidelines n the management of operational risk in market-related activities (CP 35) • Guidelines on liquidity cost benefit allocation (CP 36)… …. MaRisk-Novelle in den Ma- Risk in AT 2.2., Tz. 1 manifestiert ist – explizit auch Implikationen auf die Risiko- tragfähigkeit in die Betrachtung einbezogen werden…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Neue Regulierung des OTC-Derivatemarktes

  Jan Hrynko, Daniela Schröder

  …der Fachhochschule Dortmund den Master of Scien- ce-Studiengang Risk and Finance. Seit 2010 ist sie bei der SKS Unternehmensbera- tung GmbH & Co. KG im… …Rat, 2003, Marktmissbrauchsrichtlinie. 731 Vgl. Europäisches Parlament und Rat, 2006, MiFID. 732 Sogenannte Credit Value Adjustment (CVA) Risk… …counterparty risk?, März 2010. Europäisches Parlament und Rat (2003): MAD, Marktmissbrauchsrichtlinie: Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen