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• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale Risiken und Werte auf dem Prüfstand

  Bayessche Statistik in der Risikoquantifizierung

  Oliver Disch

  …82 Bayessche Statistik in der Risikoquantifizierung Oliver Disch 1 Die Herausforderung Wenn im Risikomanagement neue Risiken identifiziert… …, strebt die relative Häufigkeit 68 Vgl. McGrayne (2014). 69 wie z. B. R, STAN oder JAGS 84 Oliver Disch gegen eine feste Zahl. Diese ist die… …: Die Frage nach dem Fahrschein 86 Oliver Disch In die Formel des Satz von Bayes (Formel 1) eingefügt ( ) ( ) ( )( )= × P SP S K P K S P K| |… …Parameter einer Normverteilung, kann konstant sein oder auch einer anderen Verteilfunktion folgen. 88 Oliver Disch lungsfunktion f(θ|x) = 1 ist71. Die… …Gesamtheit aller Simulationsläufe ergibt dann die repräsen- 75 Vgl. Dannenberg 2007, S. 631. 90 Oliver Disch tative Stichprobe der neuen… …dritten Jahr 3 Kündigungen. 76 Gelman et al. 2014. 92 Oliver Disch Jahr Kündigungen 1 7 2 0 3 3 Der Prior aus der Expertenschätzung Um die… …p p pµ = - -× × ×487 5 25011 52 2 2 1 1 ( ) ( ) ,,f p |k p p×µ - 737 511 52 1 Formel 8: Posterior(2. Jahr) 94 Oliver Disch Abbildung 7: Die… …: Entwicklung des Parameters p 96 Oliver Disch Wichtiger ist jedoch der Aspekt des Lernens: Wenn nach Identifikation und erster Einschätzung eines Risikos…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Quantifizierung von Risiken mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen

  Oliver Disch, Marco Wolfrum

  …29 2. Quantifizierung von Risiken mittels Wahrscheinlichkeitsverteilungen Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.1. Einleitung Risikoquantifizierung… …. 30 Oliver Disch und Marco Wolfrum Abbildung 1: Abschnitt einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion13 eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion… …Tabelle 3 . 32 Oliver Disch und Marco Wolfrum Bezeichnung Beschreibung Anwendungs- felder Bernoulli-Verteilung oder Digitale Vertei- lung Beschreibt… …neben Minimum und Maximum nur der wahr- scheinlichste Wert spezifiziert werden muss . Siehe Beta- Verteilung 34 Oliver Disch und Marco Wolfrum… …Eingabe- möglichkeit gar nicht vorhanden ist . 36 Oliver Disch und Marco Wolfrum Poisson-Verteilung abgebildet werden (siehe Abschnitt 2 .2 .2) . Wegen… …: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Normalverteilung mit Erwartungswert 0 und Standard- abweichung 100 38 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.2.4. Dreiecksverteilung Besonders… …Wert 100 und Maximum 400 40 Oliver Disch und Marco Wolfrum ser ist analog zur Dreiecksverteilung neben Minimum und Maximum auch lediglich die… …basiert .16 16 Siehe Gleißner/Grundmann 2008, auch zu Schwankungen der Kostenquoten . 42 Oliver Disch und Marco Wolfrum Branche Standardabweichung… …ermittelt . Abbildung 8: Quantifizierung unsichere Materialkostenquote 44 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.3.2. Kombinierte Verteilungen Anstelle der… …: Histogramm für das Risiko Maschinenschaden 46 Oliver Disch und Marco Wolfrum 2.3.3. Beispiel: Absatzrisiko aus makroökonomischen Risiken Bei der…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Risikomaße: Kennzahlen zum Vergleich und zur Priorisierung von Risiken

  Oliver Disch, Marco Wolfrum

  …50 3. Risikomaße: Kennzahlen zum Vergleich und zur Priorisierung von Risiken Oliver Disch und Marco Wolfrum 3.1. Einführung Eine… …. Pedersen/Satchell 1998, S . 89–117 . Abbildung 14: Überblick über gebräuchliche Risikomaße 52 Oliver Disch und Marco Wolfrum Im Folgenden werden wichtige… …auch Hunziker/Rautenstrauch 2010 und Hunziker 2018 . 22 In Anlehnung an: Gleißner/Wolfrum 2014 . 54 Oliver Disch und Marco Wolfrum Im Falle einer… …und stellt eine Art von Minimum dar . 27 Vgl . Artzner et al . 1999 . 56 Oliver Disch und Marco Wolfrum Schadenshöhe P(Z = z) P(Z≤z) 0 94,09 % =97… …handelt es sich dabei um leicht unterschiedliche Risikomaße, die im Kern aber dieselbe Information liefern wollen . 58 Oliver Disch und Marco Wolfrum… …. Stern/Shiely/Ross 2002 . 60 Oliver Disch und Marco Wolfrum stimmt werden und daraus eine Reihenfolge ermittelt werden, die auch Abhängig- keiten zwischen den…

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• eBook

  Risikoquantifizierung

  Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele
  

  978-3-503-17403-4

  Risk Management Association e. V., Steffen Bier, Anja Burgermeister, Oliver Disch, u.a.