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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Wirkungsvolle Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall

  Stefan Zeranski

  …Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................. 205 2 Einführung in die… …konform, Heidelberg 2010, S. 199–264; Zeranski, Stefan (Hrsg.): Ertragsorientiertes Liquidi- tätsrisikomanagement, 2. Aufl., Heidelberg 2010; Zeranski… …. Der fünfte Abschnitt fasst den vorliegenden Kurzbeitrag mit Praxistipps zusammen. 2 Einführung in die Liquiditätsrisikoanalyse in Banken 2.1… …Liquiditätssteuerung in Banken im Krisenfall 210 Abbildung 2: Komponenten des Liquiditätsrisikos in Banken 2.2 Problemstellung der kurzfristigen und… …Bedingungen erfüllen muss: Sie muss (1) sich auf die Zahlungsströme eines Instituts beziehen, (2) die Unsicherheit der Zahlungs- ströme erfassen und (3) den… …September 2007, S. 9. http://www.apra.gov.au. 351 Ausführlicher in Zeranski, Stefan (Hrsg.): Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement, 2. Aufl… …drei Arbeitsschritte unterscheiden: (1) Auswahl und Durchführung der Liquiditätsrisiko- stresstests, (2) Beurteilung und Anwendung der… …Diskussion von Liquiditätsrisikostresstests (LST) in Banken fünf Ebenen unterscheiden: (1) LST auf der strategisch-taktischen Bankge- schäftsebene, (2) LST…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Moderne Risikotragfähigkeitsmodelle im Kontext der Finanzkrise

  Helge Kramer

  …Zentrale Fragestellungen im Zusammenhang mit Stresstests.................................................................... 150 2 Relevante Risikoarten… …Abbildung 2: Prinzipdarstellung der Risikotragfähigkeit Auf Grundlage der Risikoinventur (Gesamtrisikoprofil) beschreibt die Risikotrag- fähigkeit welche… …erforderlich. 2 Relevante Risikoarten Für alle in der Grafik dargestellten wesentlichen Einzelrisiken, die in den MaRisk auch zum Teil explizit genannt… …identifiziert und beachtet werden. ___________________ 302 Siehe MaRisk-Novelle 2010 in AT 4.2 Tz. 2. Helge Kramer 159 3.3 Vermögenswert In der… …risikoneutral risikofreudig Renten Aktien Risk-Return-Übersicht 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Risiko er w ar te te… …Pe rf o rm an ce Risk-Return-Übersicht 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Risiko er w ar te te Pe rf o rm… …Anrechnung potenzieller stiller Reserven). – Stufe 2: Im gestressten Fall sollte zumindest durch die zusätzliche Auflösung stiller Reserven noch eine…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

  Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise

  Carsten Demski

  …................................................................................................. 329 2 Das Frühwarnsystem Risk Guard............................................................. 330 2.2 Risk Guard – Überblick… …. http://www.rsu- rating.de/. Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise 330 2 Das Frühwarnsystem Risk Guard Zentrale Aufgabe von… …Ratingverfahren oder in anderen Systemen (wie Limitsysteme) frühzeitig auslösen. Dieser Sachver- halt wird in der Abbildung 2 dargestellt. ___________________… …Supervision (2006), § 425, S. 95. Marktdatenbasierte Frühwarnsysteme als Antwort auf die Finanzkrise 332 Abbildung 2: Frühwarnsystem und… …werden. Dabei wurden im o.g. Zeitraum 1952 Downgrades und 106 Ausfälle beobachtet (siehe Tabelle 2). Abbildung 7 und Tabelle 3 geben eine Übersicht über… …. Abbildung 8 und Tabelle 5 geben eine Übersicht über die Datengrundlage der „CDS-Modelle Downgrade extern“. Tabelle 2: Datengrundlage – Übersicht… …3.852.680 106 Relative Länderverteilung 8% 2% 4% 4% 11% 1% 11% 1% 3%3%5% 45% 1%1% Afrika Arabische Halbinsel + Maghreb Asien exkl. Japan… …: Länderverteilung Aktien intern Relative Länderverteilung 0% 3% 2% 5% 14% 2% 10% 1% 0% 4% 9% 45% 0% 5% Afrika Arabische Halbinsel + Maghreb Asien… …Datenpunkte gesamt Anzahl Ausfälle 1.401 2.916.981 2.060.400 2.942.732 1.871.714 253 3.348.390 134 Relative Länderverteilung 2% 11% 2% 1% 17% 18%…

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  Die Bedeutung von unternehmensbezogenen Krisenindikatoren in der Finanzkrise

  Arno Kastner

  …................................................................................................. 103 2 Definitionen ............................................................................................. 103 2.1 Krisenindikatoren… …die Interne Revision auseinander. 2 Definitionen 2.1 Krisenindikatoren Ein Krisenindikator zeigt auch Basis einer bestimmten Datenausprägung (z. B… …, M./Al-Laham, A., Strategisches Management, Wiesbaden, 2. Auflage 1999, Seite 322 ff und vgl. Mantell, G.: Risikofrüherkennung als Instrument des… …ff. 220 Vgl. MaRisk (2005), BTO 1.3 , Tz. 2. 221 Vgl. Kastner, A.: Wie bekomme ich einen Kredit für mein Unternehmen, Eschborn, 2004, Seite 40… …. Tatsächlich entwickelt sich der Markt gegenläu- fig und die Rohstoffpreise fallen nachhaltig. Beispiel 2: Ein Unternehmen benötigt betriebsbedingt eine… …gen Zeitabständen auf ihre Aktualität überprüft werden. Abbildung 2: Lenkungssystem mittels Krisenindikatoren Lenkungssystem entscheiden… …Management, Wiesbaden, 2. Auflage 1999, Seite 109 ff. und vgl. Fink, A.: Szenarien als Instrumente zur Strategieentwicklung und strategischen Früherkennung…

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