…Grundvoraussetzung, um die
ökonomische Risikotragfähigkeit eines Kreditinstituts
zu messen und um festzustellen, ob die vorgegebene
Risikolimitierung eingehalten ist…
…Ermittlung der ökonomischen
Risikotragfähigkeit, der Komponenten einer Kundenkalkulation
sowie die für das Kreditpricing relevanten
bankaufsichtlichen…
…Besicherungsstruktur – den erwarteten
Verlust absichert.
3. Verzinsung auf die durch den Kredit gebundene Risikotragfähigkeit
(unerwarteter Verlust)
Hierbei muss weiter…
…festgelegt werden, welche Risikotragfähigkeit
angesetzt wird.
Ökonomische Risikotragfähigkeit
Diese hängt hauptsächlich davon ab, mit welchem…
…Kreditrisikomodell die Risikotragfähigkeit gerechnet
wird. 7 Weiter sind die Ergebnisse hier sehr stark
davon abhängig, welches Konfidenzniveau, welche
Halteperiode…
…, welche Mapping-Varianten, u. v. m.
angesetzt werden.
Regulatorische Risikotragfähigkeit
Diese bestimmt das Eigenkapital, welches zur Unterlegung
dieses…
…Schwächen des
Baseler Gordy-Modells – auch bzgl. der ökonomischen
Risikotragfähigkeit auf diese Modellvariante
abstellt, so dass man einen Gleichlauf mit der…
…regulatorischen
Risikotragfähigkeit erreicht.
Welche Verzinsung soll angesetzt werden: Tatsächliche
Verzinsungskosten für die Beschaffung
der Risikotragfähigkeit 8…
…oder der Verzinsungsanspruch
auf die gebundene Risikotragfähigkeit. 9
4. Eigener fristenkongruenter Refinanzierungsspread
Insbesondere die drastisch…
…Risikotragfähigkeit
als Basis für die Limitierung aller Risiken:
Abbildung 1:
Eingabe der Kreditcharakteristika
Interne Revision 5 · 2008 225…
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